PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		1.76%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVTX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции VSMVX немного впереди с 9.53%.

FCVTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.75%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.93%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.08%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с RYSEXFCVTX с FZROXFCVTX с JMCRXFCVTX с FNILXFCVTX с FTIHXFCVTX с AVALX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий FCVTX и VSMVX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVTX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCVTX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и VSMVX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.51%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и VSMVX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-47.61%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-15.74%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-28.81%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-47.61%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.15%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.72%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.15%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и VSMVX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.50%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.57%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.15%

-1.87%