PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		1.76%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.20% соответственно.

FCVTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.75%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.93%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.08%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с FZROXFCVTX с FNILXFCVTX с PVCMXFCVTX с RYSEXFCVTX с FTIHXFCVTX с JMCRX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий FCVTX и HWSIX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FCVTX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.41

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCVTX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и HWSIX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.51%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и HWSIX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-72.00%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-16.44%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-26.92%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-53.67%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-1.06%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-12.12%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.42%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и HWSIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.45%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.99%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.98%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.71%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.67%

-2.39%