PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVSX с FSEAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both mutual funds - FCVSX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.49%/yr vs 15.63%/yr for FSEAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVSX charges 0.67%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 31.85%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 12.49% против 15.63% соответственно.

FCVSX

1 день
2.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
20.25%
6 месяцев
9.37%
1 год
26.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.49%

FSEAX

1 день
5.13%
1 месяц
0.92%
С начала года
31.85%
6 месяцев
35.98%
1 год
58.89%
3 года*
32.14%
5 лет*
7.08%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVSX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		20.25%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		31.85%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Correlation

The correlation between FCVSX and FSEAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г.

0.50

The correlation between FCVSX and FSEAX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с FBALX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с EWYFSEAX с FERIXFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с FHKCX

Доходность на риск

FCVSX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVSXFSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.69

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.21

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.40

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

15.24

-7.86

FCVSX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FSEAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FSEAX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVSXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-65.59%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.42%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-17.54%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-53.64%

+29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-58.07%

+32.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.53%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-24.66%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.86%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FSEAX

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 6.61%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVSXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.59%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

19.37%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

21.96%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

23.28%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

21.24%

-7.29%

Сравнение комиссий FCVSX и FSEAX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FSEAX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FSEAX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.53%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FCVSX and FSEAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEAX has higher volatility (12.59%) compared to FCVSX (6.61%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs FSEAX's -65.59%.

FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVSX и FSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор