Сравнение FCVSX с CCVIX
FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and CCVIX (Calamos Convertible Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.80%/yr vs 12.22%/yr for CCVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCVSX charges 0.67%/yr vs 1.10%/yr for CCVIX.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и CCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 24.16%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 25.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVSX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции CCVIX немного отстают с 12.22%.
FCVSX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 12.80%
CCVIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам FCVSX и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 24.16% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 25.39% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Correlation
The correlation between FCVSX and CCVIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1987 г. | 0.87 |
The correlation between FCVSX and CCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVSX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
FCVSX
CCVIX
Сравнение FCVSX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVSX | CCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.85 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 22.69 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVSX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и CCVIX
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и CCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVSX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -36.56% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -7.71% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -14.80% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -27.33% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -27.33% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.71% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.89% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.99% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и CCVIX
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеют волатильность 5.03% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVSX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.26% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.09% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.86% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.91% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.89% | +0.97% |
Сравнение комиссий FCVSX и CCVIX
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и CCVIX
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CCVIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 8.18% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.48% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCVSX and CCVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCVIX has higher volatility (5.26%) compared to FCVSX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs CCVIX's -36.56%.
CCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVSX и CCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор