Сравнение FCVAX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVAX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 1.88% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -15.50% | 11.99% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции FCVAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.38% соответственно.
FCVAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.33%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVAX и JMCRX
FCVAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FCVAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FCVAX
JMCRX
Сравнение FCVAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.88 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.55 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCVAX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVAX и JMCRX
Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 10.11% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FCVAX и JMCRX
Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.86% | -46.65% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.23% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -26.90% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -46.65% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -4.38% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.49% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.13% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVAX и JMCRX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.40% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.22% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 13.16% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 22.35% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.90% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 21.60% | +0.66% |