PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV.TO с VLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FCUV.TO tracks the Fidelity Canada U.S. Value Index while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCUV.TO returned 21.83%/yr vs 19.40%/yr for VLUE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCUV.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.11%.

FCUV.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.86%
6 месяцев
12.15%
1 год
35.24%
3 года*
26.57%
5 лет*
21.83%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-1.19%
1 месяц
17.60%
С начала года
49.11%
6 месяцев
49.67%
1 год
92.64%
3 года*
35.49%
5 лет*
19.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		14.86%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.11%26.58%16.46%11.75%-8.05%27.77%9.32%

Correlation

The correlation between FCUV.TO and VLUE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between FCUV.TO and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUV.TO и VLUE

Секторы
FCUV.TO
VLUE

Технологии

27.5%
44.5%

Финансовые услуги

18.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

15.3%
8.3%

Промышленность

14.1%
7.4%

Сырьевые материалы

9.2%
1.6%

Коммунальные услуги

8.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.3%

Здравоохранение

3.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

FCUV.TO
27.5%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

FCUV.TO
18.8%
VLUE
10.4%

Потребительский циклический сектор

FCUV.TO
15.3%
VLUE
8.3%

Промышленность

FCUV.TO
14.1%
VLUE
7.4%

Сырьевые материалы

FCUV.TO
9.2%
VLUE
1.6%

Коммунальные услуги

FCUV.TO
8.5%
VLUE
2.0%

Коммуникационные услуги

FCUV.TO
3.6%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

FCUV.TO
3.0%
VLUE
8.5%

Потребительский защитный сектор

FCUV.TO

-

VLUE
4.0%

Энергетика

FCUV.TO

-

VLUE
3.2%

Недвижимость

FCUV.TO

-

VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

FCUV.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
5.44

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
7.03

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.94

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

13.00

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

53.68

-35.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

5.44

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.99

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и VLUE

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VLUE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUV.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-33.79%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.16%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.95%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-19.72%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.81%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 5.31%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUV.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.77%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.09%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

17.16%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.75%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.89%

-3.17%

Сравнение комиссий FCUV.TO и VLUE

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и VLUE

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FCUV.TO and VLUE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for FCUV.TO.

FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор