PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FCUV.TO и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		7.68%26.58%16.46%11.75%-8.05%27.77%9.32%
Разные валюты инструментов

FCUV.TO торгуется в CAD, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 7.68%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.67%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.68%
6 месяцев
15.01%
1 год
35.02%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.11%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FCUV.TO и VLUE

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.81

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.38

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.70

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

10.21

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.81

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.84

+0.59

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и VLUE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и VLUE

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и VLUE

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VLUE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-39.47%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.81%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-27.12%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.91%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.08%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.31%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.44%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.51%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.25%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.68%

-2.96%