Сравнение FCUV.TO с XVLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).
FCUV.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCUV.TO и XVLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUV.TO и XVLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.88% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 7.34% | 26.17% | 15.37% | 11.09% | -8.87% | 28.64% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 7.34%.
FCUV.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
XVLU.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUV.TO и XVLU.TO
FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.
Доходность на риск
FCUV.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск
FCUV.TO
XVLU.TO
Сравнение FCUV.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUV.TO | XVLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.77 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.38 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.55 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.58 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUV.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.65 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между FCUV.TO и XVLU.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUV.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XVLU.TO в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.03% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 1.57% | 1.75% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FCUV.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и XVLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUV.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -34.40% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.05% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -20.16% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.37% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.64% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.47% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUV.TO и XVLU.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUV.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.20% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 12.37% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 19.57% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.45% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.64% | -3.92% |