PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

FCUV.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%.

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TOFCUV.TO с VLUE
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий FCUV.TO и XSP.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCUV.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.13

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.62

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.34

+1.08

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и XSP.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и XSP.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-57.82%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.93%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-25.44%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.09%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-12.19%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и XSP.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.39%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.39%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.81%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.74%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.16%

-3.44%