PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с XCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

FCUV.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и XCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TOFCUV.TO с VLUE
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий FCUV.TO и XCV.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.24

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.97

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.72

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.88

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

22.17

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XCV.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.24

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.51

+0.91

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и XCV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и XCV.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-52.49%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.71%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-18.08%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.37%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.73%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.70%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и XCV.TO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.40%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.21%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

11.57%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

12.87%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.55%

-0.83%