PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV.TO с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCUV.TO returned 21.01%/yr vs 23.65%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCUV.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 25.35%.

FCUV.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.25%
1 год
34.11%
3 года*
25.10%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.58%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.35%
1 год
32.82%
3 года*
41.86%
5 лет*
23.65%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		17.25%14.83%35.81%19.99%2.58%38.13%13.42%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		25.35%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%15.72%

Correlation

The correlation between FCUV.TO and SPMO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between FCUV.TO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUV.TO и SPMO

Секторы
FCUV.TO
SPMO

Технологии

27.2%
55.0%

Финансовые услуги

17.2%
5.7%

Промышленность

14.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.1%

Сырьевые материалы

9.1%
1.8%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Здравоохранение

3.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.1%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Энергетика

0.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Технологии

FCUV.TO
27.2%
SPMO
55.0%

Финансовые услуги

FCUV.TO
17.2%
SPMO
5.7%

Промышленность

FCUV.TO
14.6%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

FCUV.TO
12.4%
SPMO
1.1%

Сырьевые материалы

FCUV.TO
9.1%
SPMO
1.8%

Коммунальные услуги

FCUV.TO
8.4%
SPMO
2.7%

Здравоохранение

FCUV.TO
3.3%
SPMO
6.6%

Коммуникационные услуги

FCUV.TO
3.0%
SPMO
8.1%

Недвижимость

FCUV.TO
1.5%
SPMO
1.0%

Энергетика

FCUV.TO
0.0%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

FCUV.TO

-

SPMO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FCUV.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUV.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.44

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.99

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.55

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

7.91

+9.24

FCUV.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и SPMO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUV.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-26.80%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-12.95%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-21.35%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-21.43%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-11.15%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.16%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.16%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и SPMO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUV.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

12.20%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

20.66%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

22.92%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

21.21%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

21.91%

-7.07%

Сравнение комиссий FCUV.TO и SPMO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и SPMO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.88%1.14%1.03%1.43%2.71%1.10%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FCUV.TO and SPMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for FCUV.TO.

FCUV.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор