Сравнение FCUS с MARB
FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 34.86%/yr vs 4.36%/yr for MARB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCUS charges 0.79%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности FCUS и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCUS показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.77%.
FCUS
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 40.26%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUS и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 43.18% | 13.69% | 30.59% | 21.13% | 0.87% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 0.01% |
Correlation
The correlation between FCUS and MARB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between FCUS and MARB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUS vs. MARB — Ранг доходности на риск
FCUS
MARB
Сравнение FCUS c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUS | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.78 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 22.96 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUS и MARB
Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUS | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.89% | -11.99% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -2.43% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.89% | -3.67% | -36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | 0.00% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.39% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.29% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUS и MARB
Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUS | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 1.06% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 2.35% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 5.35% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 4.28% | +26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 5.59% | +24.74% |
Сравнение комиссий FCUS и MARB
FCUS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUS и MARB
Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MARB в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.02% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FCUS and MARB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCUS has higher volatility (12.35%) compared to MARB (1.06%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs MARB's -11.99%.
On 3-year performance, FCUS leads with 34.86% vs 4.36% for MARB. On fees, FCUS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 34.86% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCUS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.96% for MARB.
FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Pinnacle and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 2.30% for MARB.
FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCUS и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор