Сравнение FCUS с FRTY

С начала года, FCUS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCUS и FRTY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FRTY в 0.21%

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и FRTY.

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.