PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTKX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с VFIFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTKX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между FCTKX и VFIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTKX:

0.50

VFIFX:

0.79

Коэф-т Сортино

FCTKX:

0.80

VFIFX:

1.21

Коэф-т Омега

FCTKX:

1.11

VFIFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FCTKX:

0.54

VFIFX:

0.84

Коэф-т Мартина

FCTKX:

2.27

VFIFX:

3.72

Индекс Язвы

FCTKX:

3.66%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

FCTKX:

16.89%

VFIFX:

15.40%

Макс. просадка

FCTKX:

-35.02%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

FCTKX:

-2.87%

VFIFX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 4.51%.

FCTKX

С начала года

3.11%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

0.18%

1 год

8.38%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

VFIFX

С начала года

4.51%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

2.72%

1 год

12.04%

5 лет

10.85%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCTKX и VFIFX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTKX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTKX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и VFIFX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VFIFX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		1.63%1.68%1.53%2.32%2.48%1.20%1.69%1.98%1.27%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.13%2.22%2.22%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и VFIFX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и VFIFX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...