PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTKX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		-0.48%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

FCTKX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.77%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FSKAXFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FCTKX и VFIFX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FCTKX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.80

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между FCTKX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и VFIFX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		4.08%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и VFIFX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTKXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-51.68%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.52%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.40%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.48%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.93%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.31%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и VFIFX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTKXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.57%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.91%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.98%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.12%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.07%

+0.83%