PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.48% соответственно.

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий FCTFX и NPV

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund

Доходность на риск

FCTFX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.29

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.44

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.31

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.75

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.29

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.29

+0.84

Корреляция

Корреляция между FCTFX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и NPV

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и NPV

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-44.25%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.95%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-44.25%

+30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-44.25%

+30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-17.24%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-10.15%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

3.77%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и NPV

Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

5.25%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

9.06%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

13.51%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

13.19%

-9.15%