PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с SPTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 25.81% for SPTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTE показывает доходность 8.91%, а SPTM немного ниже – 8.71%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-2.56%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.81%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и SPTM

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.71%16.93%7.67%

Correlation

The correlation between FCTE and SPTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between FCTE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTE и SPTM

Секторы
FCTE
SPTM

Технологии

44.1%
34.0%

Здравоохранение

21.8%
8.6%

Промышленность

13.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FCTE
44.1%
SPTM
34.0%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
SPTM
8.6%

Промышленность

FCTE
13.8%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
SPTM
10.5%

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
SPTM
4.8%

Сырьевые материалы

FCTE

-

SPTM
2.0%

Энергетика

FCTE

-

SPTM
3.7%

Финансовые услуги

FCTE

-

SPTM
12.1%

Недвижимость

FCTE

-

SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

FCTE

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBIL
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

FCTE vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTESPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.13

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.88

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.99

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.86

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTESPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.13

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCTE и SPTM

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTESPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-54.80%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.68%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.80%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.05%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.87%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и SPTM

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 3.77% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTESPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.72%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.32%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.16%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

16.90%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.05%

+0.63%

Сравнение комиссий FCTE и SPTM

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и SPTM

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPTM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and SPTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTE has higher volatility (3.77%) compared to SPTM (3.72%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 25.81% vs 2.91% for FCTE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 25.81% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор