PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с NRSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 51.09% for NRSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.61%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-4.97%
1 месяц
0.02%
С начала года
39.61%
6 месяцев
36.75%
1 год
51.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и NRSH

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.61%12.95%0.75%

Correlation

The correlation between FCTE and NRSH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between FCTE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTE и NRSH

Секторы
FCTE
NRSH

Технологии

44.1%
35.5%

Здравоохранение

21.8%

-

Промышленность

13.8%
58.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCTE
44.1%
NRSH
35.5%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
NRSH

-

Промышленность

FCTE
13.8%
NRSH
58.7%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
NRSH

-

Сырьевые материалы

FCTE

-

NRSH

-

Энергетика

FCTE

-

NRSH
2.5%

Финансовые услуги

FCTE

-

NRSH

-

Недвижимость

FCTE

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

FCTE

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с VBILFCTE с PSMD
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с AZTDNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

FCTE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.06

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.67

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.69

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

14.57

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.06

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.96

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FCTE и NRSH

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-24.01%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.94%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-5.62%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.61%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и NRSH

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) составляет 3.77%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что FCTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.66%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

21.00%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

24.97%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.75%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.75%

-3.07%

Сравнение комиссий FCTE и NRSH

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и NRSH

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and NRSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.66%) compared to FCTE (3.77%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 51.09% vs 2.91% for FCTE. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FCTE has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 51.09% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and Aztlan. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор