PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с CVSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 8.30% for CVSE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.30%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и CVSE

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%5.67%

Correlation

The correlation between FCTE and CVSE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FCTE and CVSE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCTE и CVSE

Секторы
FCTE
CVSE

Технологии

44.1%
39.5%

Здравоохранение

21.8%
10.3%

Промышленность

13.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

16.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FCTE
44.1%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
CVSE
10.3%

Промышленность

FCTE
13.8%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
CVSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

FCTE

-

CVSE
2.7%

Энергетика

FCTE

-

CVSE

-

Финансовые услуги

FCTE

-

CVSE
16.3%

Недвижимость

FCTE

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

FCTE

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с FTIFFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с VBILFCTE с PSMD
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

FCTE vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTECVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.32

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.95

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.74

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.85

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTECVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.32

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.92

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FCTE и CVSE

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTECVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-20.29%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-3.08%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.68%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.69%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.43%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и CVSE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTECVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.00%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

0.00%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

6.42%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

13.85%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

13.85%

+4.83%

Сравнение комиссий FCTE и CVSE

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и CVSE

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and CVSE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTE has higher volatility (3.77%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, CVSE leads with 8.30% vs 2.91% for FCTE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVSE has performed better with a 8.30% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and Calvert. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор