PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTE с FTIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTE (SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCTE is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, FCTE returned 2.91% vs 34.54% for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTE charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности FCTE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.

FCTE

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.45%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.85%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.08%
1 год
34.54%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTE и FTIF

2026 (YTD)20252024
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		8.91%-3.80%5.47%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.76%7.79%-3.07%

Correlation

The correlation between FCTE and FTIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between FCTE and FTIF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTE и FTIF

Секторы
FCTE
FTIF

Технологии

44.1%
4.1%

Здравоохранение

21.8%

-

Промышленность

13.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Энергетика

-

44.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCTE
44.1%
FTIF
4.1%

Здравоохранение

FCTE
21.8%
FTIF

-

Промышленность

FCTE
13.8%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

FCTE
9.3%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

FCTE
6.1%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

FCTE
4.8%
FTIF

-

Сырьевые материалы

FCTE

-

FTIF
20.1%

Энергетика

FCTE

-

FTIF
44.1%

Финансовые услуги

FCTE

-

FTIF

-

Недвижимость

FCTE

-

FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

FCTE

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FCTE:
FCTE с BILFCTE с BDGSFCTE с NRSHFCTE с UJUNFCTE с CVSEFCTE с PSMDFCTE с VBIL
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

FCTE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTE
Ранг доходности на риск FCTE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTEFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.29

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.13

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.36

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

18.75

-18.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.29

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.70

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FCTE и FTIF

Максимальная просадка FCTE за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTE и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-27.83%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-5.46%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.91%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.99%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.85%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTE и FTIF

Текущая волатильность для SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FCTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.62%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.79%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.17%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.99%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.99%

-0.31%

Сравнение комиссий FCTE и FTIF

FCTE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTE и FTIF

Дивидендная доходность FCTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTIF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF		0.08%0.18%0.18%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.14%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FCTE and FTIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.62%) compared to FCTE (3.77%). In terms of maximum drawdown, FCTE dropped -19.68% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 34.54% vs 2.91% for FCTE. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCTE has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 34.54% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FCTE.

FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.08% for FCTE.

They also come from different issuers: SMI 3Fourteen and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for FCTE and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор