PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FCTDX и YFSIX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.99

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.36

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

4.42

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCTDX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и YFSIX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и YFSIX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-35.10%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.20%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.14%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-11.03%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.93%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.38%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и YFSIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 4.47%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.23%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

19.89%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.29%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.11%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

16.20%

+3.54%