PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%.

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FCTDX и SGOIX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.97

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.51

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.25

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

9.52

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.97

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Корреляция

Корреляция между FCTDX и SGOIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и SGOIX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и SGOIX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-35.54%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-21.39%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-10.98%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.57%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.68%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и SGOIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 4.47%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.81%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.60%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

13.48%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.73%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

11.34%

+8.40%