Сравнение FCTDX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и QUERX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
FCTDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
FCTDX
QUERX
Сравнение FCTDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.34 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.56 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.06 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.34 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и QUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и QUERX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и QUERX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -30.81% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.92% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -22.04% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.33% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.95% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.95% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и QUERX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.81% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 5.75% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.05% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.08% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.23% | +4.54% |