PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FSUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с FSUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FSUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и FSUVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%27.73%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FSUVX с доходностью -1.62%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с SPLVFSUVX с ACWVFSUVX с AOAFSUVX с SPY

Сравнение комиссий FCTDX и FSUVX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFSUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.52

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.71

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

3.26

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FSUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FSUVX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FSUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFSUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FSUVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FSUVX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FSUVX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FSUVX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FSUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXFSUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-32.41%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.27%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-19.48%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.56%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.31%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.02%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FSUVX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXFSUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.59%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.39%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

12.94%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

13.00%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.18%

+4.59%