PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTDX с ALSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.22%/yr vs 12.38%/yr for ALSMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 24.19%.

FCTDX

1 день
-1.40%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.16%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

ALSMX

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
24.19%
6 месяцев
21.90%
1 год
38.05%
3 года*
24.37%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTDX и ALSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		11.18%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%0.27%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		24.19%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%0.00%

Correlation

The correlation between FCTDX and ALSMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FCTDX and ALSMX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с AFOCXALSMX с AFNIXALSMX с WFIVXALSMX с PRBLX

Доходность на риск

FCTDX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTDXALSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.15

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.20

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

17.85

-2.85

FCTDX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALSMX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и ALSMX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и ALSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTDXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-97.87%

+63.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.42%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-97.87%

+78.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-97.87%

+72.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-96.46%

+94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-28.57%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.21%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и ALSMX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.19%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTDXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.67%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.37%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

17.09%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

1,292.58%

-1,274.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

1,135.67%

-1,116.00%

Сравнение комиссий FCTDX и ALSMX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и ALSMX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ALSMX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.77%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.71%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%

Часто задаваемые вопросы

FCTDX and ALSMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (6.67%) compared to FCTDX (5.19%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs ALSMX's -97.87%.

ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTDX и ALSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор