PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.48% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий FCSTX и NPV

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.29

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.44

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.31

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

0.75

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.29

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.29

+0.95

Корреляция

Корреляция между FCSTX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и NPV

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и NPV

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-44.25%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-8.95%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-44.25%

+36.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-44.25%

+36.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-17.24%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-10.15%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.77%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и NPV

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.60%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

5.25%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

9.06%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

13.51%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

13.19%

-10.99%