Сравнение FCSTX с DFABX

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCSTX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и DFABX.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.