PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с YGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и YGLD

2026 (YTD)20252024
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%1.74%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Сравнение комиссий FCSSX и YGLD

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.92

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.88

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.15

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.60

-1.79

Корреляция

Корреляция между FCSSX и YGLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и YGLD

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности YGLD в 15.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и YGLD

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и YGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-34.23%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-34.23%

+25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-26.63%

-35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-5.21%

-39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

9.01%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и YGLD

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

14.93%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

37.02%

-25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

43.73%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

40.13%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

40.13%

-17.91%