PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с YGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both funds - FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Over the past year, FCSSX returned 32.62% vs 23.02% for YGLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -7.24%.

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и YGLD

2026 (YTD)20252024
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%1.74%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between FCSSX and YGLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

FCSSX vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.57

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.96

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

0.68

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

1.55

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.57

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.17

-1.07

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и YGLD

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-34.23%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-34.23%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-33.06%

+23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-7.91%

-28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

14.86%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и YGLD

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 4.53%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.70%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

34.68%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

40.43%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

39.10%

-23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

39.10%

-24.76%

Сравнение комиссий FCSSX и YGLD

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и YGLD

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности YGLD в 19.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and YGLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to FCSSX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs YGLD's -34.23%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор