PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -1.16% против 12.72% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий FCSSX и PSLDX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.28

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.55

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.37

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.11

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.28

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.61

-0.81

Корреляция

Корреляция между FCSSX и PSLDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PSLDX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PSLDX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-55.25%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-19.25%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-49.32%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-49.32%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-15.88%

-45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-10.70%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.38%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PSLDX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.39%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.38%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

24.15%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

22.90%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.33%

+0.89%