Сравнение FCSSX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	16.55%	15.43%	5.36%	-8.25%	-47.85%	27.59%	-3.11%	7.41%	-12.10%	0.92%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	30.80%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: -1.11% против 13.29% соответственно.

FCSSX

1 день: -0.03%

1 месяц: 5.27%

С начала года: 16.55%

6 месяцев: 22.88%

1 год: 23.54%

3 года*: 11.27%

5 лет*: -4.11%

10 лет*: -1.11%

PCLIX

1 день: 0.79%

1 месяц: 19.14%

С начала года: 30.80%

6 месяцев: 31.76%

1 год: 32.96%

3 года*: 15.28%

5 лет*: 18.66%

10 лет*: 13.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FCSSX:

FCSSX с VMRXX FCSSX с EAPCX FCSSX с AAAU FCSSX с SWPPX FCSSX с SCHD FCSSX с FSELX FCSSX с VOO

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий FCSSX и PCLIX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

FCSSX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCSSX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	1.83	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	2.38	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.34	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	3.13	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.54	8.68	-1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCSSX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.59	1.83	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.14	0.98	-1.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	0.33	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.17	-0.36

Корреляция

Корреляция между FCSSX и PCLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PCLIX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	2.31%	2.69%	12.74%	4.53%	1.27%	41.74%	0.44%	1.49%	6.76%	0.53%	0.00%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.43%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PCLIX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCSSX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.85%	-66.60%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.20%	-10.90%	+1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.47%	-21.59%	-44.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.47%	-51.78%	-14.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.50%	0.00%	-61.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.50%	-24.39%	-20.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.93%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PCLIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.41%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCSSX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.41%	10.48%	-5.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.68%	14.76%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.47%	18.95%	-3.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.81%	19.13%	+9.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.22%	40.53%	-18.31%

Сравнение FCSSX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PCLIX

Сравнение доходности по годам FCSSX и PCLIX

Доходность по периодам

FCSSX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCSSX и PCLIX

Доходность на риск

FCSSX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

FCSSX

PCLIX

Сравнение FCSSX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCSSX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)