PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCSSX returned 11.27%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-7.69%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FCSSX and FZROX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between FCSSX and FZROX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FCSSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.39

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

15.66

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.73

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FZROX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-34.96%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.89%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-19.38%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.12%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

0.00%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-5.51%

-30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.92%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FZROX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.99%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.22%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

12.22%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.44%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

20.13%

-5.79%

Сравнение комиссий FCSSX и FZROX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FZROX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and FZROX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (4.53%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор