PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-7.69%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCSSX и FZROX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.50

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.51

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.28

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.63

-0.82

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FZROX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FZROX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FZROX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-34.96%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.44%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-25.12%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-6.16%

-55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-5.61%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.58%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FZROX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.36% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.52%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.81%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.68%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

17.45%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.28%

+1.94%