PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%2.43%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCSSX и FSPGX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.84

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.17

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.02

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.84

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.80

-0.99

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FSPGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FSPGX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FSPGX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-32.66%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.17%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-32.66%

-33.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-13.03%

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-6.43%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.70%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.37%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

22.58%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

21.52%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.66%

+0.56%