PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCSSX returned 6.52%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.52% против 21.84% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.35%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.67%
1 год
32.35%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
6.52%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		20.94%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FCSSX and FBGRX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г.

0.25

The correlation between FCSSX and FBGRX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FCSSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.31

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.54

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

14.99

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FBGRX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-58.64%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-12.65%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-27.07%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-43.08%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-43.08%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-0.31%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-12.53%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FBGRX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.34% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.01%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

17.43%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

24.88%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

23.68%

-9.34%

Сравнение комиссий FCSSX и FBGRX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.23%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSSX and FBGRX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (4.34%) compared to FBGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор