PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: -1.16% против 19.08% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCSSX и FBGRX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.73

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.00

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.92

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.65

-0.84

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FBGRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FBGRX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-58.64%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.89%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-43.08%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-43.08%

-23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-8.68%

-53.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-12.58%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.51%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.83%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.08%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

24.98%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

24.93%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.63%

-1.41%