PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

FCSH и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и ZTWO

2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%0.34%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий FCSH и ZTWO

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FCSH vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.74

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.28

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.56

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

20.63

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.24

-2.37

Корреляция

Корреляция между FCSH и ZTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и ZTWO

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ZTWO в 4.19%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и ZTWO

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-0.93%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.93%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.49%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и ZTWO

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.61%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.89%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.53%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

1.50%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.50%

+1.42%