Сравнение FCSH с PAYR
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PAYR с доходностью 14.66%.
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
PAYR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K | |
| $839.64K | $1.13M | $696.51K |
Сравнение доходности по годам FCSH и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 0.95% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 14.66% | 3.30% |
Correlation
The correlation between FCSH and PAYR is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. PAYR — Ранг доходности на риск
FCSH
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCSH c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | PAYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и PAYR
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -5.24% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.34% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.54% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.08% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 11.08% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 11.08% | -8.21% |
Сравнение комиссий FCSH и PAYR
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и PAYR
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PAYR в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 6.60% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and PAYR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 4.22% for FCSH.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while PAYR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор