PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с FHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).

FCSH и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и FHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью -0.07%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Сравнение комиссий FCSH и FHYS

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FCSH vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHFHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.43

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.09

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.26

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

13.09

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FHYS равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.43

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCSH и FHYS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FHYS

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FHYS в 5.86%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FHYS

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-11.62%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.80%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.53%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.49%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FHYS

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 1.02%, в то время как у Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.67%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.11%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.42%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

5.01%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

5.01%

-2.09%