PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с BBBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

FCSH и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и BBBS

2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.64%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.13%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с FLRN

Сравнение комиссий FCSH и BBBS

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FCSH vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHBBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

3.20

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.40

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

13.34

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.38

-1.51

Корреляция

Корреляция между FCSH и BBBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и BBBS

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и BBBS

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-1.45%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.45%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.27%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и BBBS

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) имеют волатильность 1.02% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.32%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.25%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.27%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

2.27%

+0.65%