PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и QSPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX

Сравнение комиссий FCRIX и QSPRX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.39

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.89

+3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.25

+1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.74

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

5.27

+18.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между FCRIX и QSPRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и QSPRX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и QSPRX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-41.22%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-7.75%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-17.17%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.21%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-10.21%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.70%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и QSPRX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.49%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.51%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

10.11%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

16.00%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.80%

-6.33%