PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с PSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и PSMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX

Сравнение комиссий FCRIX и PSMIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PSMIX в 1.63%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXPSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

3.04

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.50

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

3.25

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

14.27

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXPSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.14

+0.69

Корреляция

Корреляция между FCRIX и PSMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и PSMIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности PSMIX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и PSMIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и PSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-55.50%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.57%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-6.39%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-27.64%

+27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-26.60%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.81%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и PSMIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.55%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.19%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

4.94%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.52%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

38.09%

-31.62%