PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции ARSMX немного отстают с 9.48%.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий FCPVX и ARSMX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FCPVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.04

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.18

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.07

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

-0.21

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCPVX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и ARSMX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и ARSMX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-51.75%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-12.25%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-19.34%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-42.96%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-9.05%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.12%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и ARSMX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.00%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.20%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

18.48%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.88%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

19.60%

+2.68%