PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-4.87%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FCPIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.70% соответственно.

FCPIX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.37%
1 год
9.73%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.11%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FCPIX и TBGVX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

FCPIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.58

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.13

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.74

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.58

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между FCPIX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и TBGVX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.72%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и TBGVX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-50.97%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-9.56%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-17.71%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-31.18%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-7.46%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-6.09%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и TBGVX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.70%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.39%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

12.36%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

11.03%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.64%

+5.20%