PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-4.87%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.87% соответственно.

FCPIX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.37%
1 год
9.73%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.11%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с FSPSXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FCPIX и GTMIX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FCPIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.67

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.40

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.54

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

16.76

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.67

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCPIX и GTMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и GTMIX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.72%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и GTMIX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-58.31%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.24%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-28.81%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-40.32%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-4.51%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-12.75%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.38%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и GTMIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.97%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.56%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.56%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.91%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.06%

+1.78%