Сравнение FCPIX с DFWVX
FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FCPIX returned 10.33%/yr vs 29.51%/yr for DFWVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPIX charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.33% против 29.51% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.33%
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам FCPIX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 10.17% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between FCPIX and DFWVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between FCPIX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPIX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
FCPIX
DFWVX
Сравнение FCPIX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPIX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.61 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.20 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 15.89 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.26 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и DFWVX
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -41.32% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -9.91% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -14.11% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -24.59% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -41.32% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.08% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.60% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и DFWVX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.18% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 10.52% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.77% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.06% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 34.91% | -16.85% |
Сравнение комиссий FCPIX и DFWVX
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и DFWVX
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 4.94% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FCPIX and DFWVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FCPIX dropped -67.79% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPIX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор