PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCPI returned 22.01%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPI показывает доходность 11.39%, а VOTE немного выше – 11.51%.

FCPI

1 день
0.15%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.39%
6 месяцев
9.94%
1 год
22.75%
3 года*
22.01%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.39%16.24%25.54%15.40%-7.11%15.50%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between FCPI and VOTE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between FCPI and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и VOTE

Секторы
FCPI
VOTE

Технологии

28.3%
35.5%

Здравоохранение

13.3%
8.6%

Энергетика

12.3%
3.6%

Финансовые услуги

7.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.3%

Промышленность

5.6%
8.5%

Недвижимость

4.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

FCPI
28.3%
VOTE
35.5%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
VOTE
8.6%

Энергетика

FCPI
12.3%
VOTE
3.6%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
VOTE
11.7%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
VOTE
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
VOTE
10.2%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
VOTE
1.8%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
VOTE
11.3%

Промышленность

FCPI
5.6%
VOTE
8.5%

Недвижимость

FCPI
4.5%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

FCPI vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.38

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.25

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.16

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

14.50

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.81

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCPI и VOTE

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-25.71%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.10%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.08%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.27%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.14%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и VOTE

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.08%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.14%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.14%

+2.98%

Сравнение комиссий FCPI и VOTE

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и VOTE

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and VOTE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.60%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 22.01% for FCPI. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.89% for VOTE.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор