Сравнение FCPI с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
FCPI и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 0.80% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 15.50% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
FCPI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и VOTE
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCPI vs. VOTE — Ранг доходности на риск
FCPI
VOTE
Сравнение FCPI c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.30 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и VOTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и VOTE
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.78% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и VOTE
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -25.71% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.07% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.68% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.34% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.59% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и VOTE
Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 5.11%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.40% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.74% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.50% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.30% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.30% | +3.00% |