Сравнение FCPI с SPXM
FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCPI is passively managed, while SPXM is actively managed. Over the past year, FCPI returned 18.28% vs 8.72% for SPXM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCPI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 10.41% | 6.54% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between FCPI and SPXM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FCPI
SPXM
Сравнение FCPI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.11 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.87 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPI и SPXM
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -5.08% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -5.08% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.75% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.78% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и SPXM
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 0.00% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 3.78% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 7.65% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 7.59% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 7.59% | +12.45% |
Сравнение комиссий FCPI и SPXM
FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и SPXM
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.62% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCPI and SPXM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPI has higher volatility (2.99%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs SPXM's -5.08%.
On 1-year performance, FCPI leads with 18.28% vs 8.72% for SPXM. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCPI has performed better with a 18.28% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
FCPI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Fidelity and Azoria. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.47% for SPXM.
FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор