PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPI с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FCPI и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPI и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPI и SPXM

2026 (YTD)2025
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		-0.24%6.50%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FCPI

1 день
2.52%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.82%
1 год
15.67%
3 года*
17.96%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FTECFCPI с FXAIXFCPI с FSELX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий FCPI и SPXM

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF

Доходность на риск

FCPI vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPISPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPISPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.83

-1.17

Корреляция

Корреляция между FCPI и SPXM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и SPXM

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.80%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPI и SPXM

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPISPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-5.08%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-0.75%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-0.80%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPISPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

9.38%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

9.38%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

9.38%

+10.92%