PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPI показывает доходность 11.23%, а SPTM немного ниже – 11.10%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%5.13%

Correlation

The correlation between FCPI and SPTM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.91

The correlation between FCPI and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и SPTM

Секторы
FCPI
SPTM

Технологии

28.3%
34.0%

Здравоохранение

13.3%
8.6%

Энергетика

12.3%
3.7%

Финансовые услуги

7.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.3%

Сырьевые материалы

6.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.5%

Промышленность

5.6%
9.4%

Недвижимость

4.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

FCPI
28.3%
SPTM
34.0%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
SPTM
8.6%

Энергетика

FCPI
12.3%
SPTM
3.7%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
SPTM
12.1%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
SPTM
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
SPTM
10.3%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
SPTM
2.0%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
SPTM
10.5%

Промышленность

FCPI
5.6%
SPTM
9.4%

Недвижимость

FCPI
4.5%
SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

FCPI vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPISPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.36

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.23

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.22

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

15.01

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPISPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FCPI и SPTM

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPISPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-54.80%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.68%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-18.87%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.14%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.05%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и SPTM

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPISPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.88%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.92%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.88%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.87%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.03%

+2.10%

Сравнение комиссий FCPI и SPTM

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и SPTM

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and SPTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 13.38% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.04% for SPTM.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор