PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 13.89%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

FCPI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.21%
С начала года
9.35%
6 месяцев
6.63%
1 год
19.48%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		9.35%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%5.31%

Correlation

The correlation between FCPI and SCHK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between FCPI and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и SCHK

Секторы
FCPI
SCHK

Технологии

31.5%
38.0%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Энергетика

10.6%
3.2%

Финансовые услуги

7.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.8%

Промышленность

6.2%
8.9%

Сырьевые материалы

6.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.1%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Технологии

FCPI
31.5%
SCHK
38.0%

Здравоохранение

FCPI
12.6%
SCHK
8.4%

Энергетика

FCPI
10.6%
SCHK
3.2%

Финансовые услуги

FCPI
7.6%
SCHK
11.2%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.3%
SCHK
4.3%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.8%
SCHK
9.8%

Промышленность

FCPI
6.2%
SCHK
8.9%

Сырьевые материалы

FCPI
6.1%
SCHK
1.9%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
SCHK
10.1%

Недвижимость

FCPI
4.3%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

FCPI
2.0%
SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

FCPI vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPISCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.86

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.65

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

11.81

-1.94

FCPI vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и SCHK

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPISCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.80%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.97%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.21%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-25.44%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.98%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.16%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и SCHK

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.82% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPISCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.96%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.10%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.84%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.34%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

19.12%

+1.00%

Сравнение комиссий FCPI и SCHK

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и SCHK

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.63%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and SCHK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to FCPI (4.82%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, FCPI leads with 13.89% vs 12.31% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 13.89% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.03% for SCHK.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор