PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с FQAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 12.41%/yr for FQAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 7.87%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и FQAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%5.06%

Correlation

The correlation between FCPI and FQAL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between FCPI and FQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и FQAL

Секторы
FCPI
FQAL

Технологии

28.3%
34.3%

Здравоохранение

13.3%
8.9%

Энергетика

12.3%
3.9%

Финансовые услуги

7.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Сырьевые материалы

6.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.5%

Промышленность

5.6%
9.1%

Недвижимость

4.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Технологии

FCPI
28.3%
FQAL
34.3%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
FQAL
8.9%

Энергетика

FCPI
12.3%
FQAL
3.9%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
FQAL
12.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
FQAL
4.4%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
FQAL
10.1%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
FQAL
2.2%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
FQAL
10.5%

Промышленность

FCPI
5.6%
FQAL
9.1%

Недвижимость

FCPI
4.5%
FQAL
2.2%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
FQAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Доходность на риск

FCPI vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.89

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.52

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

11.41

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.89

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FQAL

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.71%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.43%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-16.87%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-25.50%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.59%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FQAL

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.33%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.57%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.21%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.18%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.58%

+2.55%

Сравнение комиссий FCPI и FQAL

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FQAL

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FQAL в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and FQAL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs FQAL's -33.71%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.12% vs 12.41% for FQAL. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.12% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.12% for FQAL.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FQAL is Large Cap Growth Equities. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.29% for FQAL.

FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор