PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 13.89%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

FCPI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.21%
С начала года
9.35%
6 месяцев
6.63%
1 год
19.48%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		9.35%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%5.43%

Correlation

The correlation between FCPI and BBUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between FCPI and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и BBUS

Секторы
FCPI
BBUS

Технологии

31.5%
38.1%

Здравоохранение

12.6%
8.0%

Энергетика

10.6%
3.0%

Финансовые услуги

7.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.1%

Промышленность

6.2%
7.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.0%

Недвижимость

4.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

FCPI
31.5%
BBUS
38.1%

Здравоохранение

FCPI
12.6%
BBUS
8.0%

Энергетика

FCPI
10.6%
BBUS
3.0%

Финансовые услуги

FCPI
7.6%
BBUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.3%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.8%
BBUS
9.1%

Промышленность

FCPI
6.2%
BBUS
7.4%

Сырьевые материалы

FCPI
6.1%
BBUS
1.2%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
BBUS
10.0%

Недвижимость

FCPI
4.3%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FCPI
2.0%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FCPI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.82

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.48

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.49

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.97

-1.10

FCPI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и BBUS

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-35.35%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.21%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.01%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-25.46%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.47%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.43%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и BBUS

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.82% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.95%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.59%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.14%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

19.59%

+0.53%

Сравнение комиссий FCPI и BBUS

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и BBUS

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.77%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.63%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and BBUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to FCPI (4.82%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, FCPI leads with 13.89% vs 12.52% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 13.89% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.01% for BBUS.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор