PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.46% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий FCPGX и VSGIX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCPGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.56

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCPGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VSGIX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VSGIX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-58.66%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.50%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-38.36%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.70%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.52%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.40%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VSGIX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

8.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.71%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

24.53%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

23.56%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.92%

-0.18%