Сравнение FCPGX с EMXC
FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, FCPGX returned 7.83%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.
FCPGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 15.09%
EMXC
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPGX и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 20.25% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 9.98% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 42.50% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.16% |
Correlation
The correlation between FCPGX and EMXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between FCPGX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPGX vs. EMXC — Ранг доходности на риск
FCPGX
EMXC
Сравнение FCPGX c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPGX | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 5.18 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 19.92 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и EMXC
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPGX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -42.81% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.41% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -19.12% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -28.91% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.17% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.74% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и EMXC
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 8.77%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPGX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 13.30% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 22.16% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 24.16% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.08% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.10% | +2.82% |
Сравнение комиссий FCPGX и EMXC
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и EMXC
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности EMXC в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.56% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.31% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
FCPGX and EMXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (13.30%) compared to FCPGX (8.77%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs EMXC's -42.81%.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPGX и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор