PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с ARTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с ARTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и ARTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и ARTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		-2.72%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ARTSX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции ARTSX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.29% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

ARTSX

1 день
5.24%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.90%
3 года*
8.92%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Artisan Small Cap Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с APFDXARTSX с VBARTSX с ARTYXARTSX с APFPX

Сравнение комиссий FCPGX и ARTSX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARTSX в 1.19%.

ARTSX
Artisan Small Cap Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXARTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.69

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.88

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.58

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. ARTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ARTSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и ARTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXARTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCPGX и ARTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и ARTSX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности ARTSX в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		8.47%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и ARTSX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и ARTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXARTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-62.77%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.44%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-47.88%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-51.51%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-20.81%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-14.72%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и ARTSX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеют волатильность 9.87% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXARTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

10.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

16.55%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

25.63%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.32%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.40%

-2.66%